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Generalized Bounds for Convex Multistage Stochastic Programs Daniel Kuhn

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Availability: 100 in stock

Marke: Springer-Verlag Gmbh

Herstellernummer: 9783540225409

Autor: Daniel Kuhn

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Produktart: Bücher

Gewicht: 334

Sprache: Englisch

Publikationstitel: Generalized Bounds for Convex Multistage Stochastic Programs

Publikationsname: Generalized Bounds for Convex Multistage Stochastic Programs

Rücksendekosten trägt: Käufer trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren

Condition: Neu

Seiten: 190

Anzahl der Seiten: Xi Seiten

Fachbereich: Hardcover/Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft/Wirtschaft/A...

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Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen - zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; - zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde; - zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen - zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde; - zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; - zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 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Reihe: 548

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Verlag: Springer-Verlag Gmbh

Format: Taschenbuch

Einband: Taschenbuch

Buchtitel: Generalized Bounds for Convex Multistage Stochastic Programs

Erscheinungsjahr: 2004

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Generalized Bounds for Convex Multistage Stochastic Programs von Daniel Kuhn
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Generalized Bounds for Convex Multistage Stochastic Programs
Daniel Kuhn
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Art Nr.:
3540225404
ISBN 13:
9783540225409
Serie:
548
ReleaseYear:
2004
Published by:
Springer-Verlag Gmbh
Edition:
2005. 2005
Cover:
Taschenbuch
Cover Format:
239x159x18 mm
Pages:
190
Weight:
334 g
Language:
Englisch
Author:
Daniel Kuhn
Weitere Bücher:
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Beschreibung
Description
This work was completed during my tenure as a scientific assistant and d- toral student at the Institute for Operations Research at the University of St. Gallen. During that time, I was involved in several industry projects in the field of power management, on the occasion of which I was repeatedly c- fronted with complex decision problems under uncertainty. Although usually hard to solve, I quickly learned to appreciate the benefit of stochastic progr- ming models and developed a strong interest in their theoretical properties. Motivated both by practical questions and theoretical concerns, I became p- ticularly interested in the art of finding tight bounds on the optimal value of a given model. The present work attempts to make a contribution to this important branch of stochastic optimization theory. In particular, it aims at extending some classical bounding methods to broader problem classes of practical relevance. This book was accepted as a doctoral thesis by the University of St. Gallen in June 2004.1 am particularly indebted to Prof. Dr. Karl Frauendorfer for - pervising my work. I am grateful for his kind support in many respects and the generous freedom I received to pursue my own ideas in research. My gratitude also goes to Prof. Dr. Georg Pflug, who agreed to co-chair the dissertation committee. With pleasure I express my appreciation for his encouragement and continuing interest in my work.
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